Томас Дэніэлс
Самы важны ключ да поспеху вашай крыптаграфіі
Каэфіцыент рызыкі і прыбытку з'яўляецца найбольш важным каэфіцыентам у гандлі криптовалютой. Ён быў распрацаваны, каб разлічыць патэнцыйную прыбытковасць ад здзелкі адносна неад'емнага рызыкі і стратэгіі трэйдара. RR дазваляе зразумець, ці ваш гандаль крыптамі прыбытковая ці не.
Суадносіны рызыкі і прыбытку разлічваецца пасля складання гандлёвага плана, вызначэння кропак ўваходу і выхаду і ўзроўню стоп-лосс. Ён таксама павінен разлічвацца індывідуальна для кожнай пазіцыі, зыходзячы з гандлёвай стратэгіі трэйдара, з улікам статыстыкі і магчымасцяў.
Пісьменнае суадносіны рызыкі і прыбытку дазваляе зарабляць у доўгатэрміновай перспектыве пры правільным аналізе вынікаў вашай гандлёвай стратэгіі.
Што такое суадносіны рызыкі і прыбытку (RR)?
Каэфіцыент рызыкі і ўзнагароджання (Risk/Reward Ratio або RR) - гэта каэфіцыент, які паказвае стаўленне рызыкі да патэнцыйнай прыбытку. Канкрэтнае значэнне RR разлічваецца перад купляй актыву і дазваляе ацаніць патэнцыял здзелкі з пункту гледжання гандлёвай стратэгіі трэйдара.
Калі стаўленне рызыкі да прыбытку больш за 1, то рызыка перавышае патэнцыйны прыбытак. Калі значэнне ніжэй за адзінку, патэнцыйны прыбытак перавышае неад'емныя рызыкі.
З пункту гледжання гандлю і інвестыцый рызыка азначае патэнцыйную страту, якую трэйдар гатовы прыняць, адкрываючы пазіцыю. Узровень рызыкі звычайна кантралюецца шляхам размяшчэння стоп-лосс ордэраў, гэта значыць ордэраў на аўтаматычны продаж актыву пры дасягненні пэўнай цаны. Гэта важны інструмент гандлю, і не толькі для абмежавання страт. Узровень рызыкі з'яўляецца неад'емнай часткай разліку патэнцыйнай прыбытку трэйдара і яго гандлёвай стратэгіі ў цэлым.
Прыбытак - гэта розніца паміж цаной пакупкі актыву і цаной, па якой ён будзе прададзены. У кантэксце каэфіцыента RR прыбытак - гэта патэнцыйны ўзровень, які трэйдар вызначае перад уваходам у пазіцыю, каб ацаніць патэнцыял гандлёвай аперацыі.
Як правільна разлічыць суадносіны рызыка/прыбытак
Распаўсюджаны варыянт разліку каэфіцыента RR вызначаецца як стаўленне рызыкі да прыбытку, гэта значыць RR роўны рызыцы, дзеленаму на прыбытак. Хоць некаторыя трэйдары з-за асабістых пераваг могуць выкарыстоўваць зваротны варыянт, калі прыбытак дзеліцца на рызыкі, мы разгледзім стандартны прыклад разліку.
Выкажам здагадку, вы хочаце купіць актыў за 100 долараў. Вы таксама вырашылі абмежаваць свой рызыка, гэта значыць паставіць стоп-лосс на ўзроўні 90 долараў і ўсталяваць мэтавую цану, па якой вы прадасце актыў, на ўзроўні 130 долараў. У гэтым выпадку каэфіцыент RR будзе 1 да 3 або каэфіцыент з прыблізным значэннем 0.33. Гэта значыць рызыка менш патэнцыйнай прыбытку.
У прыкладзе з той жа цаной ўваходу (100 долараў) і той жа мэтавай цаной (130 долараў), але са стоп-лоссам, усталяваным у 40 долараў, каэфіцыент RR будзе роўны 2. Гэта значэнне паказвае на тое, што рызыка значна вышэй чаканай прыбытку .
Якое аптымальнае суадносіны рызыкі і прыбытку?
Адным з самых папулярных значэнняў пры разліку суадносін рызыка/прыбытак з'яўляецца 1 да 3 або суадносіны 0.33. Таксама часта выкарыстоўваюцца каэфіцыенты 1 да 7, 1 да 10 і 1 да 15.
Аднак выбар звычайных варыянтаў RR - сур'ёзная памылка ў гандлі. Трэйдар павінен сам вызначыць, які каэфіцыент RR лепш за ўсё падыходзіць для яго гандлёвай стратэгіі на аснове вопыту, статыстыкі, рынкавых умоў.
Напрыклад, калі трэйдар робіць толькі 50% паспяховых здзелак, каэфіцыент RR 0.5 або 1 да 2 не прынясе карысці. Мэтавая цана продажу актыву перад уваходам у здзелку павінна статыстычна прыносіць трэйдару прыбытак, а не толькі ў гэтай здзелцы. У прыкладзе суадносін 1 да 3 або суадносін 0.33 сэнс RR заключаецца ў тым, што адна прыбытковая здзелка можа пакрыць 3 стратныя здзелкі. У выпадку, калі суадносіны 1 да 5, то адна прыбытковая здзелка павінна пакрыць 5 стратных здзелак.
Перад ацэнкай рызык і разлікам RR трэйдар ацэньвае патэнцыял руху цэны, знаходзіць кропку ўваходу і робіць прагноз руху цэны на актыў, а таксама вызначыўшы момант выхаду з пазіцыі.
Толькі пасля гэтага мае сэнс разлічваць RR. Калі атрыманы каэфіцыент адпавядае гандлёвай стратэгіі трэйдара, ён адкрывае пазіцыю.
Інфармацыйныя бюлетэні ForkLog: трымайце руку на пульсе біткойн-індустрыі!
Чаму вы павінны разлічыць суадносіны рызыкі і прыбытку
RR разлічваецца для таго, каб трэйдар мог эфектыўна выкарыстоўваць сваю гандлёвую стратэгію, рэгулюючы неабходны ўзровень рызыкі і прыбытку для атрымання даходу на працягу доўгага перыяду часу.
Нават калі працэнт паспяховых здзелак не вельмі высокі, скажам, 20%, правільнае суадносіны рызыкі і прыбытку можа прыносіць трэйдару прыбытак на працягу доўгага перыяду часу.
Адказы на самыя папулярныя пытанні
Што такое суадносіны прыбытку і рызыкі?
,en Суадносіны рызыкі і ўзнагароджання, або RR, - гэта спосаб ацэнкі гандлёвага патэнцыялу трэйдара на аснове яго ці яе гандлёвай стратэгіі і магчымасцей. Прасцей кажучы, RR паказвае, ці з'яўляецца здзелка прыбытковай ці не, у залежнасці ад патэнцыйнага рызыкі і прыбытку.
Што такое стаўка выйгрышу ў гандлі?
Каэфіцыент выйгрышаў у гандлі - гэта стаўленне колькасці прыбытковых здзелак да колькасці стратных здзелак. Напрыклад, калі вы закрываеце 60% здзелак з прыбыткам і 40% з іх са стратамі, то ваш працэнт выйгрышу складае ад 0.6 да 0.4 або 1.5.
Што такое 1 з 3 у гандлі?
1 да 3 у гандлі - адно з самых папулярных суадносін прыбытку і рызыкі сярод трэйдараў. Гэта азначае, што як мінімум 1 з 4 здзелак павінна быць прыбытковай. Аднак такі каэфіцыент павінен адпавядаць абранай гандлёвай стратэгіі і суадносіцца са стаўкай кручэння. У некаторых выпадках аптымальнае суадносіны прыбытковых здзелак і стратных можа адрознівацца.
